ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 6 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ … 02 31122016_1493883408.pdf ·...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση

Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού

ΜΕΤΟΧΕΣ σε EUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) 650.000,000 13,10000000 8.515.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 770.500,000 4,42000000 3.405.610,00

11.920.610,00 8,46% 8,52%

ETAIΡΙΕΣ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ - INV. COMP.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 20.900,000 14,00000000 292.600,00

292.600,00 0,21% 0,21%

ΧΗΜΙΚΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 500.000,000 2,30000000 1.150.000,00

1.150.000,00 0,81% 0,82%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) 943.000,000 6,15000000 5.799.450,00

5.799.450,00 4,12% 4,14%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ & ΕΜΠΟΡ Α.Ε.(ΚΟ) 939.991,000 0,29500000 277.297,35

ΤΙΤΑΝ A.E.T. (ΚΟ) 411.500,000 22,30000000 9.176.450,00

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1.409.552,000 2,28000000 3.213.778,56

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 2.198.000,000 1,09000000 2.395.820,00

15.063.345,91 10,69% 10,76%

ΒΙΟΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 119.000,000 4,19000000 498.610,00

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) 450.900,000 1,26000000 568.134,00

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 380.000,000 0,51900000 197.220,00

KLEEMANN HELLAS ABEE (ΚΟ) 460.000,000 2,03000000 933.800,00

2.197.764,00 1,56% 1,57%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ

ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 332.000,000 11,10000000 3.685.200,00

FOURLIS A.E. ΣΥΜMETOΧΩΝ (ΚO) 455.000,000 4,08000000 1.856.400,00

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (KO) 1.000.000,000 0,29800000 298.000,00

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 411.000,000 15,06000000 6.189.660,00

12.029.260,00 8,54% 8,59%

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε 211.567,000 0,45000000 95.205,15

FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E 230.000,000 19,23000000 4.422.900,00

4.518.105,15 3,21% 3,23%

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) 140.500,000 0,64900000 91.184,50

91.184,50 0,06% 0,07%

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ

ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) 1.140.000,000 8,40000000 9.576.000,00

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚO) 199.140,000 9,50000000 1.891.830,00

ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 608.000,000 0,88400000 537.472,00

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 183.697,000 6,33000000 1.162.802,01

AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 396.100,000 11,90000000 4.713.590,00

17.881.694,01 12,69% 12,78%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 730.000,000 8,93000000 6.518.900,00

6.518.900,00 4,63% 4,66%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) 485.000,000 2,89000000 1.401.650,00

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 425.000,000 5,58000000 2.371.500,00

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 230.000,000 3,48000000 800.400,00

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) 500.969,000 2,81000000 1.407.722,89

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε ΠΑΡ/ΓΗΣ ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 700.000,000 0,89900000 629.300,00

6.610.572,89 4,69% 4,72%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.420.000,000 1,90000000 10.298.000,00

ΤΡΑΠEZA EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 4.800.000,000 0,64500000 3.096.000,00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO) 28.000.000,000 0,24800000 6.944.000,00

20.338.000,00 14,43% 14,53%

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

GRIVALIA PROPERTIES REIC 10.000,000 7,66000000 76.600,00

REDS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝ. & ΥΠΗΡ. (KO) 1.882.000,000 0,30500000 574.010,00

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO) 1.146.430,000 4,80000000 5.502.864,00

6.153.474,00 4,37% 4,40%

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΚοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣE Χ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

1


Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση

Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού

σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛHNIKA ΧΡΗΜATIΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ. 1.313.800,000 4,89000000 6.424.482,00

6.424.482,00 4,56% 4,59%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

BYTE COMPUTER Α.B.E.E (ΚΟ) 873.000,000 0,30900000 269.757,00

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (ΚΟ) 390.807,000 3,80000000 1.485.066,60

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε 108.500,000 6,78000000 735.630,00

2.490.453,60 1,77% 1,78%

119.479.896,06 84,80% 85,36%

ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ALPHΑ GA(HELLENIC FINANCIAL STAB-CW17) 8.300.000,000 0,00200000 16.600,00

NATIONAL BANK OF GREECE CW17 3.188.800,000 0,00700000 22.321,60

38.921,60 0,03% 0,03%

38.921,60 0,03% 0,03%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ 22.674,000 17,30000000 392.260,20

NBGAM ETF ATHEX GEN DOM EQTY 58.028,000 7,54000000 437.531,12

829.791,32 0,59% 0,59%

829.791,32 0,59% 0,59%

120.348.608,98 85,41% 85,98%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ Χ.Α.

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ 100.000,000 6,15000000 615.000,00

615.000,00 0,44% 0,44%

Σ.Χ.Τ. - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA)

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΔΕΣΜΕΥΜ) 2.000,000 17,30000000 34.600,00

34.600,00 0,02% 0,02%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ Χ.Α. 649.600,00 0,46% 0,46%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 649.600,00 0,46% 0,46%

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. 67.900,000 0,80260000 54.496,54

54.496,54 0,04% 0,04%

54.496,54 0,04% 0,04%

54.496,54 0,04% 0,04%

121.052.705,52 85,91% 86,49%

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ EUR

COCA-COLA HBC AG 281.138,000 20,69000000 5.816.745,22

5.816.745,22 4,13% 4,16%

ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΕ EUR

VIOHALCO SA 1.648.829,000 1,21800000 2.008.273,72

2.008.273,72 1,43% 1,43%

Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση

Τιμή Μονάδος Αξία Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού

σε Ξ.Ν. σε Ξ.Ν. σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού %

ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP

COCA-COLA HBC AG-CDI 215.700,000 17,70000000 3.817.890,00 4.482.933,22

4.482.933,22 3,18% 3,20%

12.307.952,16 8,74% 8,79%

12.307.952,16 8,74% 8,79%

12.307.952,16 8,74% 8,79%

12.307.952,16 8,74% 8,79%

133.360.657,68 94,65% 95,28%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣ/ΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΣΕ Χ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΣΕ Χ.Α.


2


Τρέχουσα αξία

II.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. σε EUR

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΕ EUR 5.181.675,71

ΣΕ USD 0,090 0,95165590 0,09

ΣΕ GBP 0,210 1,17419130 0,25 5.181.676,05

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΕ EUR 484.631,62

ΣΕ USD 10.082,020 0,95165590 9.594,61

ΣΕ GBP 30.174,870 1,17419130 35.431,07

ΣΕ CHF 1.789,210 0,93388120 1.670,91 531.328,21

5.713.004,26 4,05%

IIΙ.ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) 332.975,13

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 223.240,58

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 161.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.109.870,57

1.827.586,28 1,30%

1.827.586,28 1,30%

140.901.248,22 100,00%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

FUTURES

ΣΜΕ ΣΕ FTASE17Α 1.376.665,00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) 2.000,00


WARRANT ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 3.188.800,00

WARRANT ALPHA BANK Α.Ε. 8.300.000,00

ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 29.170,00

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.500,00

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε. 450.000,00

ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BANCA TURCOROMANA 1.495.870,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 14.844.005,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 441.606,48

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 494.306,43

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 203.324.123,19

IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (63.358.787,88)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 140.901.248,22

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

FUTURES

ΣΜΕ ΣΕ FTASE17Α 1.376.665,00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) 2.000,00


WARRANT ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 3.188.800,00

WARRANT ALPHA BANK Α.Ε. 8.300.000,00

ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 29.170,00

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.500,00

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε. 450.000,00

ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BANCA TURCOROMANA 1.495.870,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 14.844.005,00

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ Αριθμός Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία Ποσοστό

Συμβολαίων σε EUR σε EUR Επί Κ.Ε. %

FUTURES

ΣΜΕ ΣΕ FTASE17Α LONG 400,000 1.376.665,00 1.391.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.376.665,00 1.391.000,00 0,99%

ΕΙΔΟΣ Σ.Χ.Τ.

AETFRA 24.674,000 2.000,000 17,30000000 34.600,00 0,03% 8,11% 0,02%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 34.600,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ.Χ.Τ. 34.600,00

Άμεσα έσοδα-Τόκοι Μεθόδου RA 4.385,54

Άμεσα έξοδα-Προμήθειες Μεθόδου RA (128,21)

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 1.905.236,25

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. (2.951.512,25)

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) (1.042.018,67)

Ποσοστό %

Αξίας Σ.Χ.Τ.

Επί Κ.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Σ.Χ.Τ./Π.Χ.Π. 01/01/2016-31/12/2016

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΣΗ LONG) ΤΗΝ 31/12/2016

Ποσοστό Αξίας

% Επί

Συνολικής

Ποσότητας

Τεμαχίων

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΣΗ LONG) ΤΗΝ 31/12/2016

Συνολική Ποσότητα

Τεμαχίων Τίτλων

(Δανεισμένων και μη)

Ποσότητα

Τεμαχίων

Δανεισμένων

Τίτλων

Τρέχουσα

Τιμή

σε ΕUR

Τρέχουσα

Αξία

Δανεισμένων

Τίτλων

σε EUR

Ποσοστό Αξίας

% Επί Συνόλου

Δανείσιμων

Τίτλων

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΣΗ LONG) ΣΕ FUTURES ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΗΝ 31/12/2016


3


Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο

Μετοχές 131.787.848,22 - 54.496,54 131.842.344,76

Δεσμεύσεις για Margin παραγώγων 615.000,00 - - 615.000,00

Τίτλοι Δικ/των κτήσεως μετοχών (WARRANTS) 38.921,60 - - 38.921,60

Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) 829.791,32 - - 829.791,32

Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (RA) 34.600,00 - - 34.600,00

Χρηματικά Διαθέσιμα 5.713.004,26 - - 5.713.004,26

Απαιτήσεις 1.827.586,28 - - 1.827.586,28

Σύνολο 140.846.751,68 - 54.496,54 140.901.248,22

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

133.326.057,68 139.547.160,34 150.452.632,60

Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι 34.600,00 332.864,40 732.375,00

5.713.004,26 3.493.580,38 21.911.835,13

1.827.586,28 2.486.996,59 3.260.628,96

140.901.248,22 145.860.601,71 176.357.471,69

(935.912,91) (623.353,70) (1.468.365,36)

139.965.335,31 145.237.248,01 174.889.106,33

20.790.410,9450 22.149.006,9760 22.813.765,6910

6,7322 6,5573 7,6659

132.656.561,14 138.586.494,34 148.380.961,60

704.096,54 1.293.530,40 2.804.046,00

133.360.657,68 139.880.024,74 151.185.007,60

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

3.589.666,29 3.062.256,39 2.346.379,60

(19.736.649,49) (43.568.707,07) (4.918.740,33)

(6.292,89) 971.165,62 328.955,33

825,75 3.498,61 (4.851,18)

(3.267.955,73) (3.958.462,94) (6.178.399,82)

(196.077,34) (237.507,78) (370.703,99)

(950.146,07) (611.795,20) (1.126.965,82)

(20.566.629,48) (44.339.552,37) (9.924.326,21)

5.022.323,07 5.402.047,69 14.471.743,16

(13.241.433,04) (10.146.580,09) (31.826.883,16)

23.513.826,75 19.432.226,45 (47.035.362,25)

15.294.716,78 14.687.694,05 (64.390.502,25)

(5.271.912,70) (29.651.858,32) (74.314.828,46)

7. Στην διάρκεια του 2016 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα

δικαιώματα ψήφου.

8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30/12/2016.

9. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.61

παρ. 5,6 και 8 του Ν.4099/2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

10.Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2016.

2. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε ενεργό αγορά τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (Warrants), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2016.

3. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της

30/12/2016.

6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31/12/2016, απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς και περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.

4. Η αποτίμηση των μεριδίων του διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ εσωτερικού ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ που χρησιμοποιήθηκαν για την σύναψη συμβάσεων RA (παράγωγα

χρηματοοικονομικά μέσα), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2016. Τα έσοδα (τόκοι) που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού, ανέρχονται σε EUR 4.385,54

τα έξοδα (προμήθειες) ανέρχονται σε EUR 128,21 και έχουν καταχωρηθεί αντιστοίχως στα έσοδα και έξοδα της χρήσεως 01/01/2016 έως 31/12/2016. Η αξία των Σ.Χ.Τ. ανέρχεται σε 34.600,00

EUR, τα δε ποσοτά επί της αξίας του συνόλου των δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων) και των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται

σε 0,03% και 0,02% αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε

είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα).

5. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (FUTURES), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της

30/12/2016. Η αξία τους ανέρχεται σε EUR 34.600,00.

(Κανονισμός Ε.Ε. 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί

τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αριθ. 648/2012).

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην

αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην

αγορά.

11. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα

του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας.

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

12. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ’ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.

Εως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις

οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

β) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α’ 84) για

τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την

προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3

του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Καταθεσεις σε Τράπεζες

13. Ο υπολογισμός του φόρου επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3

του Ν. 4099/2012. Για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Ν. 4099/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε απο το άρθρο 48

παρ. 2 του Ν. 4389/2016.

Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία

Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Ν.4099/2012

Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Υποχρεώσεις

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία

Σύνολο

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Ν.4099/2012

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χ.Α.

4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)

Έξοδα Θεματοφύλακα

Λοιπά Έξοδα και Φόροι

Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς

και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Έσοδα/Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές

Έσοδα/Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Πρόσοδοι

Καθαρό εισόδημα χρήσεως 01.01-31.12

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου χρήσεως 01.01-31.12

Εισόδημα από Επενδύσεις

Λοιπά Εισοδήματα

Έξοδα Διαχείρισης

Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων

Σύνολο

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Έκδοση νέων μεριδίων

Εξαγορές μεριδίων

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)


4


31/12/2016 31/12/2015 Ποσοστό %

120.963.608,98 130.720.317,27 -7,46%

12.307.952,16 8.790.177,07 40,02%

54.496,54 36.666,00 48,63%

Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 34.600,00 332.864,40 -89,61%

ΣΥΝΟΛΟ 133.360.657,68 139.880.024,74 -4,66%

Μερίδια Αξία Ευρώ

22.149.006,976 276.449.415,01

830.307,309 5.022.323,07

(2.188.903,340) (13.241.433,04)

0,000 (44.339.552,37)

20.790.410,945 223.890.752,67

189.017.470,80

132.457.344,76

(56.560.126,04)

5.815.943,22

38.921,60

(5.777.021,62)

1.771.351,33

829.791,32

(941.560,01)

Aξία κτήσεως Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. την 31/12/2016 115.348,28

Τρέχουσα αξία Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. την 31/12/2016 34.600,00

(80.748,28)

46.028,86

46.696,93

668,07

(63.358.787,88)

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ

- Τόκοι 25.384,77

- Έσοδα μερισμάτων 3.564.281,52

Σύνολο 3.589.666,29

Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 0,02

- Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές (6.292,91)

Σύνολο (6.292,89)

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 2.188.528,84

- Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων (20.883.159,66)

Σύνολο (18.694.630,82)

Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

- Άμεσα έσοδα-Τόκοι Μεθόδου RA 4.385,54

- Κέρδη 1.905.236,25

- Άμεσα έξοδα-Προμήθειες Μεθόδου RA (128,21)

- Ζημίες (2.951.512,25)

Σύνολο (1.042.018,67)

Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.344,42

- Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (518,67)

Σύνολο 825,75

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (16.152.450,34)

ΠΛΕΟΝ: Έξοδα

- Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως (3.267.955,73)

- Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (196.077,34)

- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών (9.250,40)

- Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (199.314,93)

- Φόρος εισοδήματος προσόδων (630.711,71)

- Προμήθειες και λοιπά έξοδα (24.600,81)

- Λοιποί φόροι-τέλη (86.268,22)

Σύνολο (4.414.179,14)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) (20.566.629,48)

Καθαρά ζημίες χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2016 (20.566.629,48)

Η διάθεση γίνεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων (20.566.629,48)

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2016 139.965.335,31

Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016 20.790.410,945

Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/2016 6,7322

Κινητές Αξίες εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015

Κινητές Αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά

Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ/ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

01/01/2016 - 31/12/2016

Υποτίμηση Επενδύσεων επί Warrant Μετοχών την 31/12/2016

Υποτίμηση Επενδύσεων επί Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2016

Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα

Aξία κτήσεως Μετοχών την 31/12/2016

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2016

8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

9. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ TΗΝ 31/12/2016

Τρέχουσα αξία Μετοχών την 31/12/2016

Υποτίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών την 31/12/2016

Aξία κτήσεως Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2016

Aξία κτήσεως Warrant Μετοχών την 31/12/2016

Τρέχουσα αξία Warrant Μετοχών την 31/12/2016

Υποτίμηση Επενδύσεων επί Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Aξία κτήσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2016

Τρέχουσα αξία Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2016

Τρέχουσα αξία Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2016

Ανατίμηση αξίας Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2016

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


5


31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 139.965.335,31 145.237.248,01 174.889.106,33

Καθαρή τιμή μεριδίου 6,7322 6,5573 7,6659

Aμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβή Διαχείρισης

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,00%

NBGAM ETF ATHEX GEN DOM EQTY 1,00%

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

MAX VAR 93,0%

MIN VAR 74,0%

AVERAGE VAR 82,0%

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2016 (μέσος όρος) 100,8%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ιστορική Προσομοίωση

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 99%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 Μήνας

ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1έτος

Κατηγορία προσωπικού

Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη

Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου

Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους

Υποστηρικτικές Λειτουργίες 737.439,32

Το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων σταθερών αποδοχών οικονομικού έτους 2016 που κατέβαλε η διαχειρίστρια εταιρία Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό ανήλθε στα

€1.939.199,49 και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων διαμορφώθηκε σε 49 άτομα. Η Εταιρία δεν κατέβαλε για το οικονομικό έτος 2016 μεταβλητές αποδοχές.

Ακολουθεί ανάλυση των αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού

Κατά τη διάρκεια του έτους το ALPHA Blue Chips κατέγραψε θετική απόδοση +2,67% έναντι +1,95% της απόδοσης του δείκτη αναφοράς -Γενικού Δείκτη Χ.Α.

Το Α/Κ διατήρησε σημαντικά υπόβαρη έκθεση στον κλάδο των Τροφίμων και συγκεκριμένα στη μετοχή της Coca Cola HBC λόγω δραστηριοποίησης σε ευάλωτες στον οικονομικό κύκλο

αναδυόμενες οικονομίες. Υπέρβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Ταξιδιών και Ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα στην μετοχή του ΟΠΑΠ λόγω ικανοποιητικών μερισματικών αποδόσεων και

ανθεκτικότητας στα οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού παρά την αύξηση του συντελεστή φορολογίας των παιγνίων που εφαρμόστηκε από την αρχή του χρόνου. Επίσης στον ίδιο κλάδο

υπέρβαρη ήταν η έκθεση στη μετοχή της Autohellas λόγω ικανοποιητικής αποτίμησης και προοπτικής αύξησης της κερδορφορίας της λόγω ανοδικής πορείας του Τουρισμού. Υπέρβαρη ήταν η

έκθεση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην μετοχή των Ελληνικών Χρηματιστηρίων λόγω των σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων στον ισολογισμό και της

επιθετικής πολιτικής επαναγοράς μετοχών που εφαρμόζει η εταιρία. Παράλληλα σημαντικά υπόβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Τραπεζών λόγω της άμεσης συσχέτισης με τα μακροοικονομικά

μεγέθη της οικονομίας και με την αβεβαιότητα στο θέμα του χρονικού διαστήματος της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

Το επενδεδυμένο ποσοστό σε μετοχές του Α/Κ κυμάνθηκε στα επίπεδα του 80-100% σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Εταιρία καταβάλλει ετήσιο μισθό σε μετρητά, το ύψος του οποίου κατ’ ελάχιστο, βασίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όπου αυτές υπάρχουν, ή στην καθορισμένη κατώτατη αμοιβή που

ορίζει η νομοθεσία, σε επίπεδο χώρας.

Ετήσιες σταθερές αποδοχές

276.243,76

437.077,37

142.110,94

294.152,18

Πρόσωπα που αποχώρησαν από την Εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των αμοιβών δεν επιβαρύνουν τον Ο.Σ.Ε.Κ.Α. αλλά την Εταιρία Διαχείρισης.

Περιγραφή υπολογισμού Σταθερών Αποδοχών

*Στις ετήσιες σταθερές αποδοχές δεν περιλαμβάνονται τυχόν αποζημιώσεις που δόθηκαν στα πρόσωπα που αποχώρησαν.

1,76%

12. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω,

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

11. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 01/01/2016-31/12/2016

14. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

Αθήναι, 25 Απριλίου 2017

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως

15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

οι δε προμηθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων τους είναι για όλους μηδενικές.

13. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας έχει αναπροσαρμοσθεί και επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον

Ν.4416/2016. Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και

παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας

http://www.alphaasset.gr/site/content.asp?sel=292

Πλην της βαρύτητας της θέσεως, για τον καθορισμό του ατομικού ετήσιου μισθού συνυπολογίζεται το μορφωτικό υπόβαθρο, η εμπειρία του εργαζομένου και η ευθύνη που αναλαμβάνει ο

εργαζόμενος.

52.175,92*

Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

ALPHA BANK

Ο Θεματοφύλακας

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

-


6











































































KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100 Φαξ: +30 210 60 62 111

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Document Classification: KPMG Confidential

Ορκωτοί Ελεγκτές ΓΕΜΗ 001352601000 www.kpmg.com/gr

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Προς τη ∆ιοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση ∆ιαχείρισης) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «∆ιαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την αναλυτική περιουσιακή κατάσταση, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ∆ιαχείρισης

Η ∆ιοίκηση της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η ∆ιοίκηση της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ∆ιαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. ∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ∆ιαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Document Classification: KPMG Confidential 2

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση ∆ιαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ∆ιαχείρισης.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση ∆ιαχείρισης, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4038/2014 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέματα Έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

α) Στη Σημείωση 11 της Έκθεσης ∆ιαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

β) Στη Σημείωση 12 της Έκθεσης ∆ιαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Αναστάσιος Κυριακούλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 39291

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 6 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ … 02 31122016_1493883408.pdf ·...

Documents

Transcript of ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 6 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ … 02 31122016_1493883408.pdf ·...