Procesos_estocasticos
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TAREA 1. Teoría de la Comunicación. Curso 08-09
Sea el proceso )cos()( 0 φ ω += t At x . Calcula la media y la autocorrelación del proceso y
estudia si es estacionario en sentido amplio según los siguientes casos:
1. Con A variable aleatoria de distribución uniforme entre 0 y 1.
2.
Con A variable aleatoria de distribución triangular entre -1 y 1.
3.
Con A variable aleatoria de distribución uniforme entre 0 y 1 y φ variable
aleatoria de distribución uniforme entre -π y π. Ambas variables son
estadísticamente independientes.
Considera ahora el proceso )()()( t nt xt y += , resultado de añadir al proceso )(t x un
ruido gaussiano de media 0 y varianza 2η , e independiente de )(t x . Revisa los casos
anteriores y calcula la relación señal a ruido del proceso )(t y cuando sea posible.
Justifica tus respuestas.