Decrementos Múltiples
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Matemáticas Actuariales
Facultad de Estudios Superiores Ac
2 Decrementos múltiples
Hasta ahora se ha visto un único decremento, es decir, las
probabilidad de muerte de una persona en edad
decrementos, como se indica en la tabla inferior.
x ( )xlτ
30 1,000
31 940
32 888
33 844
34 809
En este caso se tiene una población sujeta a dos decrementos
( )τ implica que es el total de todos los decrementos, es decir
decrementos a edad x será, (x x xd d dτ
Algunos ejemplos de decrementos pueden ser:
β Muerte por alguna causa en especifico
β Accidente de algún tipo en especifico o cualquier tipo
β Invalidez
β Enfermedad
β Ocurrencia de algún evento
2.1 Enfoque deterministico para decrementos múltiples
( )( )
( )x n
n x
x
lp
l
ττ
τ
+= Pr(de llegar a edad
( )( ) ( )
( )
( )
( )|x m x m n n x m
m n x
x x
l l dq
l l
τ τ ττ
τ τ
+ + + +−= =
Pr(de que x caiga en algún decremento entre edad
( )( )
( )
11 x
x
x
dq
lτ
= Pr(de que x caiga en el
( ) ( ) ( )x a x a al l pτ τ τ
−= Número de individuos
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )j j j
x a x a a x x xd l p q l qτ τ τ
−= =
edad “x” y “x+1”
2.1.1 Algunas formulas útiles
( ) ( ) ( )1 2
x x xq q qτ
= +
( ) ( )1x xp q
τ τ+ =
Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez
Acatlán
Hasta ahora se ha visto un único decremento, es decir, las xq han representado siempre la
probabilidad de muerte de una persona en edad x , sin embargo ahora se tendrán más
decrementos, como se indica en la tabla inferior.
( )1
xd ( )2
xd
5 55
6 46
3 41
4 31
- -
una población sujeta a dos decrementos ( )1 y ( )2 , sin embargo el símbolo
implica que es el total de todos los decrementos, es decir, para los que han caído en
) ( ) ( )1 2
x x xd d dτ
= +
decrementos pueden ser:
Muerte por alguna causa en especifico o por cualquiera
Accidente de algún tipo en especifico o cualquier tipo
Ocurrencia de algún evento
para decrementos múltiples
Pr(de llegar a edad x n+ y no caer en ningun decremento)
caiga en algún decremento entre edad x m+ y x m n+ + )
en el decremento (1) entre edad x y 1x + )
Número de individuos de edad “x” que nunca han caído en algún decremento
Número de individuos que han caído en el decremento “j” entre
Act. Aszael W. Picazo Sánchez
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han representado siempre la
hora se tendrán más
( )xdτ
60
52
44
35
-
, sin embargo el símbolo
para los que han caído en ambos
decremento
Número de individuos que han caído en el decremento “j” entre
Matemáticas Actuariales
Facultad de Estudios Superiores Ac
( ) ( ) ( )1 1
|m n x m x n x mq p qτ
+=
2.2 Enfoque probabilistico para decrementos múltiples
Definición: Bajo decrementos múltiples, la fuerza de mortalidad de
de mortalidad de los j-ésimos decrementos, es decir
Demostración
Recuérdese que ( )(Pr |t T x t dt T x t< ≤ + > ≈
decremento j es ( )(Pr |t T x t dt J x j T x t< ≤ + ∩ = > ≈
La v.a. ( )T x ya es conocida, la v.a.
liga la fuerza de mortalidad, en ello radica su calidad de ser discreta siempre.
( ) ( )(Pr 1, 2,..., | Pr |t T x t dt J x n T x t t T x t dt T x t< ≤ + ∩ = > ≈ ≈ < ≤ + >
Se sabe que ( )(Pr |x t
t T x t dt T x tτµ
+= < ≤ + >
Con lo que se concluye ( )x t x t
n
j
τµ µ+ +
=
=∑
Con lo anterior se puede obtener
términos de la fuerza de mortalidad
( )
0
expx x s
t
t p dsττ µ+
= −
∫
2.2.1 Obtención de la función de densidad para un decremento “j”
Definición: La densidad conjunta de las v.a.’s
Demostración
Se partirá de ( )(Pr |t T x t dt J x j T x t< ≤ + ∩ = > ≈
( )( )
( )Pr
/ / Pr | / /Pr
A BA B
B
∩= ⇒
( ) ( )(( )( )
Pr
Pr
t T x t dt J x j
T x t
< ≤ + ∩ =
>
( ) ( )(Pr Prt T x t dt J x j T x t p< ≤ + ∩ = ≈ > =
De aquí se concluye también que
“x” y edad “x+t” será:
Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez
Acatlán
para decrementos múltiples
Bajo decrementos múltiples, la fuerza de mortalidad de τ será la suma de las fuerzas
ésimos decrementos, es decir 1
x t x t
nj
j
τµ µ+ +
=
=∑
) ( ) )Pr | x tt T x t dt T x t µ +< ≤ + > ≈ por lo que similarmente p
( ) ( ) )Pr |x t
jt T x t dt J x j T x t µ
+< ≤ + ∩ = > ≈
ya es conocida, la v.a. ( )J x es discreta siempre e indica el decremento al cual s
de mortalidad, en ello radica su calidad de ser discreta siempre.
( ) ) ( )(1
Pr 1, 2,..., | Pr |x t
nj
j
t T x t dt J x n T x t t T x t dt T x tµ+
=
< ≤ + ∩ = > ≈ ≈ < ≤ + >∑
( ) )Pr |t T x t dt T x t= < ≤ + >
1x t x t
nj
j
µ µ+ +
=
∑
Con lo anterior se puede obtener la probabilidad de supervivencia a todos los decrementos
os de la fuerza de mortalidad.
Obtención de la función de densidad para un decremento “j” ( ), ,T J
f t j
La densidad conjunta de las v.a.’s ( )T x y ( )J x será: ( ) ( ), ,
x x tT J tf t j pτ
=
( ) ( ) )Pr |x t
jt T x t dt J x j T x t µ
+< ≤ + ∩ = > ≈
⇒
)x t
jt T x t dt J x j
µ+
< ≤ + ∩ =≈ ⇒
) ( ) ( )( ) ( ) ( )Pr Pr
x t x x t
j j
tt T x t dt J x j T x t pτµ µ
+ +< ≤ + ∩ = ≈ > =
también que la probabilidad de caer en el decremento j-ésimo entre la edad
Act. Aszael W. Picazo Sánchez
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será la suma de las fuerzas
por lo que similarmente para el
e indica el decremento al cual se
( ) )Pr 1, 2,..., | Pr |t T x t dt J x n T x t t T x t dt T x t< ≤ + ∩ = > ≈ ≈ < ≤ + >
a todos los decrementos en
) ( )x x t
jf t j p
τ µ+
ésimo entre la edad
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( ) ( ) ( )
0x x x s
tj j
t sq p ds
τ µ+
= ∫
2.2.2 Obtención de las funcio
Se conoce que ( )J x es v.a. discreta por lo que para la obtención de la función de densidad
marginal de ( )T x se debe hacer
( )( ) ( ) ,
1
Pr ,n
X X J t
j
T x t f t f t j p=
= = = =∑
Por el contrario, como ( )T x es v.a. continua, entonces la densidad marginal de
obtenerse mediante:
( )( ) ( ) ( )Pr ,
j j j
J x t x X J tJ x j f j q q f t j dt p dt∞= = = = = =
2.2.3 Asociaciones e independencia de los decrementos
Hasta ahora no se ha visto alguna probabilidad de “supervivencia” o “muerte” bajo un j
decremento sin importar los demás decrementos,
Definición: La probabilidad abosuluta de unicamente superar el j
“x” y edad “x+t” sin importar lo que suced
( ) ( )( )´
0exp
x x s
tj j
tp dsµ
+= −∫ y su completo
Definición: La intersección de las probabilidades de superar exclusivamente cada decremento “j”
entre la edad “x” y “x+t”, es igual a la de superar todos los
( ) ( )´
1x x
nj
t t
j
p pτ
=
= ∏
Demostración
Es posible realizar la prueba utilizando el principio de inducción.
Otra forma es partir de
( ) (0 0 0 0 0exp exp ... exp ...
x x s x s x s x s x s x s x s
t t t t t
tp ds ds ds ds dsτ τµ µ µ µ µ µ µ
+ + + + + + += − = − + + + = − − − −∫ ∫ ∫ ∫ ∫
( 1 2 1 2
0 0 0exp ... ...
x s x s x s x x x x
t t t
ds ds ds p p p pµ µ µ+ + +
− − − − = =∫ ∫ ∫Bajo la igualdad anterior y si los decrementos actuan
(suponganse 2 decrementos), entonces es posible general las siguientes funciones de densidad
para cada uno de los dos decrementos.
( ) (1 '1 '2 1
, ,1x x t x x x tT J t t tf t p p pτ µ µ
+ += = i
( ) (2 '1 '2 2
, , 2x x t x x x tT J t t tf t p p pτ µ µ
+ += = i
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Acatlán
s funciones de densidad marginales de ( ), ,T J
f t j
es v.a. discreta por lo que para la obtención de la función de densidad
se debe hacer
( ) ( ) ( ),Pr ,
x x tX X J tT x t f t f t j p
τ τµ+
= = = =
es v.a. continua, entonces la densidad marginal de
( ) ( ) ( ) ( ),Pr ,lim x x t
j j j
J x t x X J to o
t
J x j f j q q f t j dt p dtτ µ
+
∞ ∞
→∞
= = = = = =∫ ∫
Asociaciones e independencia de los decrementos
visto alguna probabilidad de “supervivencia” o “muerte” bajo un j
sin importar los demás decrementos, es decir( )´
x
j
t p y ( )´
x
j
t q .
La probabilidad abosuluta de unicamente superar el j-ésimo decremento entre edad
“x” y edad “x+t” sin importar lo que suceda con los demás decrementos es:
completo será ( ) ( ) ( ) ( )´ ´ ´
01
x x x s x
tj j j j
t s tq p ds pµ
+= = −∫
La intersección de las probabilidades de superar exclusivamente cada decremento “j”
entre la edad “x” y “x+t”, es igual a la de superar todos los decrementos.
Es posible realizar la prueba utilizando el principio de inducción.
) (1 2 1 2
0 0 0 0 0exp exp ... exp ...
x x s x s x s x s x s x s x s
t t t t tm mp ds ds ds ds dsµ µ µ µ µ µ µ
+ + + + + + += − = − + + + = − − − −∫ ∫ ∫ ∫ ∫
)1 2 1 2
0 0 01
exp ... ...x s x s x s x x x x
mt t t
m m j
t t t t
j
ds ds ds p p p pµ µ µ+ + +
=
− − − − = = ∏∫ ∫ ∫
Bajo la igualdad anterior y si los decrementos actuan simultaneamente en la población
(suponganse 2 decrementos), entonces es posible general las siguientes funciones de densidad
para cada uno de los dos decrementos.
)1 '1 '2 1
x x t x x x tf t p p pµ µ
+ +
)2 '1 '2 2
x x t x x x tf t p p pµ µ
+ +i
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es v.a. discreta por lo que para la obtención de la función de densidad
es v.a. continua, entonces la densidad marginal de ( )J x podrá
visto alguna probabilidad de “supervivencia” o “muerte” bajo un j-ésimo
ésimo decremento entre edad
La intersección de las probabilidades de superar exclusivamente cada decremento “j”
)1 2 1 2
0 0 0 0 0exp exp ... exp ...
x x s x s x s x s x s x s x s
t t t t tm mp ds ds ds ds dsµ µ µ µ µ µ µ
+ + + + + + += − = − + + + = − − − − ⇒∫ ∫ ∫ ∫ ∫
simultaneamente en la población
(suponganse 2 decrementos), entonces es posible general las siguientes funciones de densidad
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Con lo que:
( )1
,0
,1x
t
t T Jq f u du= ∫
( )2
,0
, 2x
t
t T Jq f u du= ∫
Actividad: Suponganse dos fuerzas de mortalidad constantes y diferentes una de la otra
como hipótesis, compruebe por contradicción que se cumpl
i. '
x
j j
xq q≥ para 1,2j =
ii. 1 2
x x xq q qτ+ =
2.2.4 Propiedades en decrementos multiples con fuerzas de mortalidad constantes
Para cualquier [ ]0,1t ∈ y una persona en
i. ( ) ( )t
t x xp p
τ τ =
ii. ( )
( )
( )
( )
j j
t x x s
t x x s
q
qτ τ
µ
µ+
+
=
iii. ( ) ( )
( )
´j
x xq qj
t x t xp p
τ =
Demostración
i. Por ser la fuerza de mortalidad constante y por el punto 2.2, entonces es posible
( ) ( )( 0 0
exp exp expt t
t x x s x x xp ds ds t t p
τ τ τ τ τµ µ µ+= − = − = − =∫ ∫Si del resultado anterior
Por lo que ( )
expt
x xp
τ τ = −
( ) (( ) (( ) ( )
( )( ) (
ln ln exp
ln ln exp
ln
exp ln exp
t
x x
t
x x
t
x x
t t
x x t x x
p
p t
p t
p t p p
τ τ
τ τ
τ τ
τ τ τ τ
µ
µ
= −
= −
= −
= − = =
ii. Bajo fuerza de mortalidad constante y del punto 2.2.1
0 0x x x s x x
t tj j j
t s sq p ds p dsτ τµ µ
+= =∫ ∫
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Suponganse dos fuerzas de mortalidad constantes y diferentes una de la otra
pruebe por contradicción que se cumple lo siguiente.
Propiedades en decrementos multiples con fuerzas de mortalidad constantes
persona en edad “x”
( )x xq q
τ
Por ser la fuerza de mortalidad constante y por el punto 2.2, entonces es posible
) ( )( ) ( )( ) ( )( )0 0
exp exp expt t
t x x s x x xp ds ds t t p
τ τ τ τ τµ µ µ= − = − = − =∫ ∫
Si del resultado anterior se supone 1t = , entonces ( ) ( )( )expx xpτ τµ= −
( )( )expt
x x
τ τµ = −
( ) )( ) )
( ) ) ( ) ( )exp ln exp
t
x x
x x
t t
x x t x xp t p p
τ τ
τ τ
τ τ τ τ
µ
µ
µ
= −
= −
= − = =
Bajo fuerza de mortalidad constante y del punto 2.2.1, x
j
t q es posible definir como
0 0x x x s x x
t tj j j
t s sq p ds p dsτ τµ µ∫ ∫ de manera similar
0 0x x x s x x
t t
t s sq p ds p dsτ τ τ τ τµ µ
+= =∫ ∫
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Suponganse dos fuerzas de mortalidad constantes y diferentes una de la otra, con esto
Propiedades en decrementos multiples con fuerzas de mortalidad constantes
Por ser la fuerza de mortalidad constante y por el punto 2.2, entonces es posible hacer
es posible definir como
0 0x x x s x x
t t
t s sq p ds p dsτ τ τ τ τµ µ= =∫ ∫
Matemáticas Actuariales
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Por lo que
( )
( )0
0
x x
x x
tjj
t x
t
t x
q
qτ τ τ
µ
µ= = =
∫
∫
iii. Tomando como partida la definición del punto 2.2.3 y la
( ) ( )( )´
0exp exp
x x s x
tj j j
tp ds tµ µ
+= − = −∫
Por lo que
( )( )( )
´ln
ln
x
x
j
t
t
p
pτ
=
( )( )( )
( )
( )
´ln
ln
x x
xx
j j jt
x
xt
p q
qpτ ττ
µ
µ= =
2.2.5 Propiedades en decrementos multiples con
Para cualquier [ ]0,1t ∈ y una persona en edad “x”
i. x x t x
j j
t p qτ µ+
= o lo que es lo mismo
ii. ( )
( )
( )
( )
j j
t x x s
t x x s
q
qτ τ
µ
µ+
+
=
iii. ( ) ( )( ) ( )
´j
x xq qj
t x t xp p
τ
τ =
iv. Bajo dos decrementos, q q
v. Bajo tres decrementos q q
Demostración
i. Por el punto 2.2.1 se conoce
sabe que para un sólo decremento
similar cuando se trabaja con
( )( )
, ,, ' ,
x t
T J T Jj
T T T
f t j F t j
S t S t F tµ
+= = =
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Acatlán
0
0
x x x x s
x x sx x
tj j
s
t
s
p ds
p ds
τ
τ ττ τ
µ µ
µ µ+
+
= = =∫
∫
Tomando como partida la definición del punto 2.2.3 y la fuerza de mortalidad constante
) ( )( )exp expx x s x
j j jp ds tµ µ= − = − de manera similar para exp
x xt p tτ τ= −
x
x
jt
tτ
µ
µ
−=
− suponiendo 1t = y utilizando (ii), entonces
( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )
( )´ ´ln ln
j jx x
x xx x x x
q qj j
q qt t t tp p p p
τ ττ τ⇒ = ⇒ =
Propiedades en decrementos multiples con fuerzas de mortalidad uniforme
y una persona en edad “x”
o lo que es lo mismo 1
x
x t
x
j
jq
tqτ
µ+
=−
para 1t ≠
( )'2
1 '1 12
xx x
qq q
= −
y respectivamente para
( )2
xq
( ) ( ) ( )'2 '3 '2 '3
1 '1 12 3
x x x x
x x
q q q qq q
+ = − +
se conoce la densidad conjunta ( ) ( ) ( ), ,
x x t
j
T J tf t j pτ µ
+=
lo decremento se tiene ( )( )
( )( )
( )'
1x t
TT T
T T T
F tf t F t
S t S t F tµ
+= = =
−
similar cuando se trabaja con decrementos múltiples, de la siguiente
( )( )
( )
( )
,, ,
,, ' ,
1
T JT J T J
T T T
dF t jf t j F t j dt
S t S t F t= = =
−, resolviendo las derivadas
Act. Aszael W. Picazo Sánchez
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fuerza de mortalidad constante
( )expx x
p tτ τµ= −
fuerzas de mortalidad uniforme
, además ya se
)
( )T T T
dF t
dt
S t S t F t , lo cual es
siguiente forma
, resolviendo las derivadas y conociendo
Matemáticas Actuariales
Facultad de Estudios Superiores Ac
que por ser uniforme se cumple
( )x t
jjx
j x
t x t x
dt q
qdt
p pτ τ
µ+
= =
ii. Utilizando (i) se tiene t x x x s
t x x x s
q q
q q
iii. Tomando como partida la definición del punto 2.2.3, la fuerza de mortalidad uniform
punto (i) se tendrá
( ) ( )´
0 0exp exp exp ln 1 exp ln
x x s
t tj j
t x t xp ds ds tq pµ+
= − = − = − =
∫ ∫
( ) ( )´exp ln exp ln
x
jj x
t t x t x t x
x
qp p p p
q
τ τ τ
τ
= = =
iv. Se deja como actividad.
v. Del punto 2.2.1 se sabe que
( ) ( )´
1x x
nj
t t
j
p pτ
=
= ∏ y que
distribución uniforme, se cumple
integral de la forma siguiente
( )(1
1 '1 '2 '3 '1
01 1
x x x x xq q tq tq dt q t= − − = − +∫
( ) ('2 '3 '2 '3 2
1 '1
3 2x
x x x x
x
q q q q tq q
= − +
Referencias Bibliograficas
Casella, G., & L. Berger, R. (2002).
Academic Resource Center.
Eric V. Slud, Mathematics Department. (2001).
University of Maryland: College Park, Maryland.
Hassett, M. J. (2009). Actex Study Manual for Exam MLC SOA.
Actuaries.
Jr., C. W. (1967). Life Contingencies.
Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez
Acatlán
que por ser uniforme se cumple / / / /t x xq tq
τ τ= ⇒
( )
( )
,,
1x t
T J t xj
T t x
d dF t j q
dt dt
F t pµ
+= =
−
⇒ 1x t x t
jj j jx
t x x
x
qp q
tq
τ
τµ µ
+ += ⇒ =
−
( )
( )
( )
( )
( )
( )x t
x t
jj j js xt x x x s
s xt x x x s
pq q
pq q
τ
τ ττ τ τ
µ µ
µ µ+
+
+
+
= = =
Tomando como partida la definición del punto 2.2.3, la fuerza de mortalidad uniform
( )0 0
exp exp exp ln 1 exp ln1
j j jt t
x x xt x t x
x x x
q q qp ds ds tq p
sq q q
τ τ
τ τ τ
= − = − = − =
− ∫ ∫
( ) ( )exp ln exp ln
j jx x
x x
q q
q qt t x t x t xp p p p
τ ττ τ τ
= = =
Del punto 2.2.1 se sabe que ( ) ( ) ( )
0x x x s
tj j
t sq p ds
τ µ+
= ∫ y del 2.2.3 también se conoce que
y que ( ) ( ) ( ) ( )´ ´ ´
01
x x x s x
tj j j j
t s tq p ds pµ+
= = −∫ , además por suponer
distribución uniforme, se cumple / / / /t x xq tq
τ τ= por lo que es posible reescribir la primer
integral de la forma siguiente 1
1 '1 '2 '3 1
0x x tt x t x t xq p p p dt= ∫
)( ) ( )
1'2 '3 3 '2 '3 2
1 '1 '2 '3 '1
0
2 3
6 6
x x x x
x x x x
q q t q q tq q tq tq dt q t
+ = − − = − + ⇒
)'2 '3 '2 '3 2
13 2
x x x xq q q q t +
= − +
L. Berger, R. (2002). Statistical Inference. Pacific Grove, CA: Thomson Learning
Eric V. Slud, Mathematics Department. (2001). Actuarial Mathematics and Life-Table Statistics.
University of Maryland: College Park, Maryland.
Actex Study Manual for Exam MLC SOA. Schaumburg, Illinois: Society of
Life Contingencies. Chicago, Illinois: Society of Actuaries.
Act. Aszael W. Picazo Sánchez
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)
j
T J t x
T t x
d dF t j q
dt dt
F t pτ
= = ⇒
Tomando como partida la definición del punto 2.2.3, la fuerza de mortalidad uniforme y el
( )exp exp exp ln 1 exp lnj j j
x x x
t x t x
x x x
q q qp ds ds tq p
sq q q
τ τ ⇒
y del 2.2.3 también se conoce que
, además por suponer
por lo que es posible reescribir la primer
1 '1 '2 '3 1
x x tt x t x t xq p p p dtµ+
⇒
⇒
Pacific Grove, CA: Thomson Learning
Table Statistics.
Schaumburg, Illinois: Society of
Matemáticas Actuariales
Facultad de Estudios Superiores Ac
Jr., N. L. (1997). Actuarial Mathematics.
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Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez
Acatlán
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Stephen G. Kellison, Georgia State University. (2000). The Theory of Interest. Boston, Burr Ridge II:
Act. Aszael W. Picazo Sánchez
Página 7 de 7
Boston, Burr Ridge II: