Etimação do modelo ARIMA

Modelo ARIMA (p, d, q): estimar os parâmetros (φ1, ..., φp, θ1,

..., θq, σa2).

1. Método dos momentos

a) AR(p): equação de Yule-Walker

b) MA(q): usando as equações de fac;

c) modelo ARMA(p, q):

- estimar φ usando equação de yule-Walker para j = q+1,

..., q+p;

- estimar θ: usar equações de fac.

2. Método de máxima verossimilhança

a) procedimento condicional;

b) procedimento não condicional;

c) função mde verossimilhança exata.

Diagnóstico de Modelos ARIMA

Após estimar o modelo temos que verificar se ele

representa, ou não, adequadamente, os dados.

AR(1):