What drives Health Care Expenditure

since 1950 in France?

A time-series study with structural breaks

and non linearity approaches

Thomas Barnay et Olivier Damette

(Erudite, Universit Paris-Est Crteil)

Thomas RENAUD (Consultant indpendant)

JESF 2011, Clermont-Ferrand

Contexte

Travail sur la relation macroconomique du revenu (PIB) et de la dpense de sant (soins) en France depuis 1950

Evolution de la dpense de sant (soins) en France : Croissance rapide et non linaire Evolution concomitante de la richesse (PIB) Mais croissance de la dpense de sant plus rapide que le PIB En France, en 2008 :

Dpense de sant = 11,2% du PIB Dpense de soins = 9,3% du PIB

2

Part de la CSBM dans le PIB (France)

Environ +1 point de part de PIB par dcennie depuis 19703

Objectifs

1. Evaluer limpact macroconomique du revenu (PIB) sur la

dpense de soins en France

Mesure dlasticit revenu (dans une relation de co-intgration linaire)

En contrlant par des effets de structure (dmographie, densit mdicale)

2. Mesurer leffet prix relatif dans lvolution de la dpense

de soins

3. Etablir une relation formelle plus prcise (non uniquement

linaire) entre les sries de PIB et dpense de soins:

Identifier et prendre en compte les ruptures de tendance dans les sries

Tester lexistence dune relation non-linaire (et modliser cette relation non linaire) 4

Littrature (International)

Dterminants classiques de la dpense de soins : Revenus (Newhouse, 1977; Freeman, 2003)

Innovation/technologie mdicale (Newhouse, 1992)

Structure dmographique et pidmiologique (Culyer, 1988) Structure dmographique et pidmiologique (Culyer, 1988)

Effet prix (Baumol, 1967)

Demande induite (Evans, 1974; Fuchs, 1978)

Facteurs institutionnels et systmiques (Hitiris and Posnett, 1992)

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Littrature (International)

Impact macro du revenu sur la dpense de sant :

Elasticit revenu : la sant comme bien suprieur ?

Elasticits revenu > 1 (Newhouse, 1977; Jedell et al, 2003)

Mais remise en cause (artefacts mthodologiques sur les sries Mais remise en cause (artefacts mthodologiques sur les sries de long-terme) dans des tudes rcentes :

Elasticits revenus largement < 1 sur sries US et comparaisons de pays de lOCDE

Environ 0,4 (Moscone et Tosetti, 2004) ou 0,8 (Freeman, 2003)

Elasticit revenu < 1 chez les plus jeunes et > 1 dans les conomies vieillissantes (Herwatz and Theilen, 2010)

6

Littrature (France)

Peu de travaux sur donnes franaises : Impossibilit dintgrer les donnes franaises dans les

comparaisons et les analyses pooles sur plusieurs pays (srie de

donnes non comparable)

Limites mthodologiques

Elasticits revenus < 1 Elasticits revenus < 1 (LHorty et al, 1997; Mahieu, 2000; Missegue et Pereira, 2005)

Effet prix ngatif (Murillo, 1993; Albouy et al, 2009)

Impact lgrement positif du vieillissement mais difficult classique diffrencier les effets :

Effets ge, gnration, tat de sant, proximit du dcs7

Donnes

Sries chronologiques : Dpense de sant : approche par la Consommation de Biens et

Services Mdicaux (CSBM) uniquement

PIB

Priode longue : 1950-2009

Sries dindicateurs complmentaires : Dmographique (% des plus de 65 ans dans la population)

De prix relatif de la sant (en base 100 pour 1950)

De densit mdicale (de mdecins libraux)

Pas dautres indicateurs dvolution, notamment : De ltat de sant

Du progrs mdical 8

Mthode (rappel)

Constat de base : la plupart des sries macroconomiques

usuelles sont non stationnaires (Granger, 1966) :

Dpense de sant et PIB notamment Suite un choc, ces sries nont pas tendance revenir leur

valeur pr-choc : pas de force de rappel ni de valeur de

rfrencerfrence

Ces sries sont gnralement intgres un ordre d :

Yt Yt-d est stationnaire

2 sries peuvent avoir une relation de co-intgration :

Xt et Yt sont intgres au mme ordre

Yt = + Xt + t Avec t est une srie stationnaire (idalement un bruit blanc)

9

Mthode (stratgie)

1. Etablir lexistence dune relation de co-intgration

linaire entre PIB et CSBM

2. Modliser cette relation de co-intgration linaire :

En contrlant par la structure dge, leffet prix relatif et la densit mdicale

En introduisant une composante dterministe de tendance linaire (pour capturer les caractristiques inobserves, comme

linnovation mdicale)

3. Identifier des ruptures structurelles dans lvolution

(spare et concomitante) de la CSBM et du PIB

4. Tester lexistence dune relation non linaire CSBM-PIB

et modliser cette relation non-linaire10

1. Co-intgration linaire : mthode

Test de la relation de co-intgration entre CSBM et PIB :

A quel ordre ces sries sont-elles intgres ? (Test de Dickey-Fuller augment)

Existe-t-il une relation de co-intgration linaire du type :

log(CSBM) = 0 + 1 log(PIB) + Zt + uti.e. dans laquelle ut serait un processus stationnaire ?

Utilisation dune modlisation par VAR (Vecteur Auto-Rgressif) (Mthode de Johansen, 1991)

Estimation des coefficients de la modlisation par : Par Dynamic OLS (Stock and Watson, 1993)

11

Spcification du modle de co-intgration linaire :log(CSBM) = 0 + 1 log(PIB) + Zt + ut

1 est llasticit revenu

0 est un terme constant et ut un processus stationnaire

Le vecteur de co-intgration Z inclut :

1. Co-intgration linaire : mthode

Le vecteur de co-intgration Zt inclut : Le % de la population ge de plus de 65 ans

Un index des prix relatifs de la sant

Une mesure de densit mdicale

Une tendance linaire : Pour capturer les effets des caractristiques inobserves

Notamment lvolution de la technologie mdicale

12

La CSBM et le PIB sont :

Intgres dordre 1 : (CSBM) et (PIB) sont stationnaires Co-intgres linairement

Rsultats de la modlisation de co-intgration linaire :

1. Co-intgration linaire : rsultats

13

1. Co-intgration linaire : rsultats

Elasticit revenu entre 1,4 et 2,2

Elasticit prix entre -0,5 et -1,9

Densit mdicale : impact > 0

Age (% de plus de 65 ans) : impact < 0

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2. Ruptures structurelles

Existe-t-il des ruptures de tendance (structural breaks) dans les volutions du PIB et de la CSBM ?

Sparment dans les volutions des deux sries (Test de racine unitaire 2 ruptures endognes ; Lee and Strazicich, 2003)

Conjointement dans la relation entre PIB et CSBM : Dans la tendance linaire introduite dans le modle de co-intgration Dans la tendance linaire introduite dans le modle de co-intgration

(composante dterministe)

Dans le vecteur de co-intgration entre les 2 sries (Carrion and Sanso, 2006)

2 types de ruptures peuvent tre identifies : Les ruptures en niveau (chocs)

Les ruptures en tendance (inflexions de la pente)

15

Ruptures structurelles dans lvolution de la CSBM :

Rupture de niveau en 1976 Rupture de tendance en 1994 Diminution / ralentissement de la croissance de la CSBM

Ruptures structurelles dans lvolution du PIB :

2. Ruptures structurelles

Ruptures structurelles dans lvolution du PIB :

En 1968 et 1975 (ou 1981 selon la mthode employe)

Ruptures structurelles dans la relation linaire entre

CSBM et PIB :

En 1989 : rupture de la pente de la tendance linaire ou en 1985 en termes de rupture dans le vecteur de co-

intgration

16

Rupture en

niveau en 1976 :

Rforme Barre

rduction de

la dpense de

sant

Rupture en

tendance en 1994 :

Rcession

conomique de

1993

2. Ruptures structurelles : CSBM

Log(CSBM)

1993

17

2. Ruptures structurelles : PIB

Chocs

??

Pas flagrant (ni

la rupture, ni la

Log(PIB)

18

Chocs

ptroliers

la rupture, ni la

cause)

3. Non-linarit (test, modlisation)

Test dune relation non linaire entre CSBM et PIB : Permettant une relation de type non-linaire liss avec des

changements de rgimes

Les relations de non-linarit dans la relation de co-intgration peuvent tre dues, non seulement des chocs endognes, mais peuvent tre dues, non seulement des chocs endognes, mais

aussi aux variations dun autre processus temporel

Les variations de densit mdicale semblent dterminer les non

linarits de la relation de co-intgration

Modlisation : Co-integration Smooth Transition model (CSTR)

(Choi and Saikkonen, 2004)

19

3. Non-linarit (test, modlisation)

Rsultats :

20

Conclusion

Relation de co-intgration linaire CSBM- PIB : Elasticit revenu > 1 Effet prix < 0 Effet ge ( % de +65 ans ) < 0

Mais des ruptures de linarit mises en vidence : Mais des ruptures de linarit mises en vidence : Chocs structurels (en niveau et tendance ) dans les sries

de la CSBM (1976 et 1994) et du PIB (1968 et 1981)

Inflexion dans la relation linaire entre CSBM et PIB au milieu des annes 80

Les non-linarits dans la relation de co-intgration peuvent tre dues, outre des chocs endognes, des

variations de densit mdicale21

Discussion : Gnral

Mthodologie robuste : Mthodes avances en Macro-conomtrie dynamique Travail bien situ dans la littrature (corpus des diffrentes

approches mthodologiques existantes et littrature sur le lien

macro sant-revenu)macro sant-revenu)

Complmentarit des approches :1. Approche traditionnelle (co-intgration linaire)

permet de situer les rsultats dans la littrature (et comparer

llasticit-revenu estime)

2. Prise en compte des ruptures de linarit :

Chocs structurels (rformes du systme de sant Franais) Relation non-linaire

22

Discussion : Gnral

Work in progress : Peu dlments de discussion des rsultats

En attente des rsultats de la modlisation CSTR

Certaines imprcisions dans la prsentation (Ex. Vous argumentez en faveur des DOLS mais commentez dans (Ex. Vous argumentez en faveur des DOLS mais commentez dans

le texte le rsultat des OLS...)

Quel positionnement du travail ? En ltat, papier trs (trop?) mthodologique

Valeur ajout dans les donnes utilises (srie longue CSBM)

Quel apport sur la connaissance macroconomique du lien sant-revenu ?

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Discussion : Mthode

Mesure de la dpense de sant : Attention au glissement implicite entre dpense de sant et

dpense de soins :

Dtail smantique mais la composante de dpenses non individualisables dans la dpense de sant naugmente pas de la mme manire procycliquedans la dpense de sant naugmente pas de la mme manire procyclique

que les soins

Manque de dtails sur les donnes utilises et la construction des sries :

Srie longue de la CSBM en France : champ constant ?

Srie rtropole : bien le prciser dans le papier (dans une perspective de lecture franco-franaise)

24

Discussion : Mthode

Que capture llment de tendance linaire ? Thoriquement, les facteurs dterministes inobservs de

croissance de la dpense de soins

Hypothse : capture les effets de linnovation mdicale Est-ce une hypothse usuelle/consensuelle ? Est-ce une hypothse usuelle/consensuelle ? Rien dautre dans cette tendance linaire ? (a priori si, tous les

effets non observs)

Choix de la modlisation dans la relation de co-intgration linaire :

Pourquoi estimation par Dynamic OLS plutt que par Modle Correction dErreurs ?

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Discussion : Rsultats

La mesure de llasticit revenu de la dpense de soins : Largement > 1 daprs lanalyse en co-intgration linaire (entre 1,4 et

1,8 selon les spcifs) : cohrent avec Newhouse et autres

Mais en contradiction avec des tudes rcentes plus robustes mthodologiquement et avec la plupart des travaux Franais (LHorty

et al, 1997 notamment)et al, 1997 notamment)

Pourquoi ? Robustesse mthodologique ? Spcificit des donnes (srie plus longue) ? Facteurs de contrle supplmentaires ?

Identification de ruptures et de non linarit MAIS :

En ltat, une seule estimation de llasticit revenu unique partir de lanalyse en co-intgration linaire

Possibilit destimations diffrencies ? Sur les diffrentes sous-priodes identifies grce aux ruptures structurelles 26

Discussion : Rsultats

Les ruptures structurelles :

Annes de rupture assez diffrentes selon les modles spcifis pour raliser les tests (nombres de lags dans la correction de

lautocorrelation)

Dans lvolution du PIB : en 1975 ou en 1981 ? (ou les deux) ? Dans lvolution du PIB : en 1975 ou en 1981 ? (ou les deux) ?

Dans la relation CSBM-PIB : en 1985 ou 1989 ?

Est-ce secondaire dans votre approche ?

En tirerez-vous des conclusions diffrentes ?

Impacte vraisemblablement les rsultats de la modlisation CSTR (analyse de sensibilit prvoir ?)

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Discussion : Rsultats

Rsultat surprenant de leffet dge : Impact ngatif sur la dpense de sant (% de pop > 65 ans)

En contradiction avec la quasi-totalit des travaux

Effet de bonne sant chaque ge ? effet de gnration

Autres pistes ?

Approfondir lanalyse et la discussion de leffet prix : Effet prix fortement ngatif (de -0,8 -1,3) dans le modle

Nature de leffet prix : effet doffre ou de demande ?

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