Modelos Sazonais
Sazonalidade determinística
Nt: Φ(b)Nt = θ(B)at
Identificação:
Estimação:
similar a um modelo ARMA.
Passo 2: Ajustamos um modelo ARIMA para
modelo sugerido: AR(1)
αt: um modelo ARIMA(p, d, q):
φ(B)αt = θ(B)at
Modelo SARIMA x ARIMA (P, D, Q)12 x (p, d,
q)
o modelo (10.35) é o que melhor se
ajusta à série e, também, o que faz
melhores previsões para os meses de
janeiro a julho de 2000 quando
fixamos a origem da previsão em
dezembro de 1999. Entretanto, o
modelo (10.38) se comporta melhor
quando se faz previsões atualizadas.