Applied Econometrics Second edition

12
Applied Econometrics Applied Econometrics Second edition Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall

description

Applied Econometrics Second edition. Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall. Εισαγωγή. Τι είναι Οικονομετρία; Τα στάδια της Οικονομετρικής Εργασίας. Τι είναι Οικονομετρία ; . Οικονομετρία σημαίνει μέτρηση των οικονομικών . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Applied Econometrics Second edition

Page 1: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

Applied EconometricsSecond edition

Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall

Page 2: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

2

Εισαγωγή

1. Τι είναι Οικονομετρία;2. Τα στάδια της Οικονομετρικής

Εργασίας

Page 3: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

Τι είναι Οικονομετρία ; Οικονομετρία σημαίνει μέτρηση των

οικονομικών.Η σημασία της εφαρμοσμένης εργασίας στα

οικονομικά αυξάνεται σταθερά.Η θεωρία υποδεικνύει ότι το Χ επηρεάζει το Y,

αλλά αυτό είναι αληθές ή όχι;Αυτή είναι η εργασία της εφαρμοσμένης

οικονομετρίας.

Page 4: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

Τι είναι οικονομετρία;• Παραδείγματα προβλημάτων που

μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν οικονομέτρη.

(a)Μοντελοποίηση μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ τιμών και επιτοκίων.

(b)Εξέταση της επίδρασης του πληθωρισμού στα ποσοστά ανεργίας.

(c) Εξέταση της επίδρασης του διαθέσιμου εισοδήματος στην κατανάλωση.

Page 5: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

Τι είναι οικονομετρία;• Παραδείγματα προβλημάτων που

μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν οικονομέτρη. (συνέχεια)

(a) Καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεγέθυνση του κ.κ. ΑΕΠ.

(b) Έλεγχος της εγκυρότητας των θεωριών του CAPM και του ΑΡΤ.

(c) Πρόβλεψη της συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων και των χρηματιστηριακών δεικτών δύο χωρών.

Page 6: Applied Econometrics Second edition

Applied EconometricsΤα στάδια της Εφαρμοσμένης

Οικονομετρικής Ανάλυσης Οικονομική Θεωρία

Οικονομετρικό Μοντέλο Δεδομένα

Εκτίμηση Μοντέλου

Έλεγχος εξειδίκευσης και διαγνωστικά

Είναι το μοντέλο επαρκές;

Όχι Ναι

Έλεγχος όλων των υποθέσεων

Χρήση για προβλέψεις και διαμόρφωση πολιτικής

Page 7: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

Η δομή των οικονομικών δεδομένων

• Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι οικονομικών δεδομένων:

• Χρονολογικές σειρές• Διαστρωματικά στοιχεία• Δεδομένα Panel

Page 8: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

Η δομή των οικονομικών δεδομέων• Δεδομένα χρονολογικών σειρών• Παραδείγματα: ΑΕΠ, Ανεργία, Πληθωρισμός,

Τιμή μιας Μετοχής κτλ. • Διανύσματα ή στήλες (σε υπολογιστικό φύλλο)• Συχνότητες: Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία,

Μηνιαία, Εβδομαδιαία, Ημερήσια, Ωριαία.• Πολλές διαφορετικές τιμές για διαφορετικές

χρονικές περιόδους για μία χώρα, πολιτεία, πόλη ή αγορά.

Page 9: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

Η δομή των οικονομικών δεδομένων• Διαστρωματικά δεδομένα• Παραδείγματα: ΑΕΠ, Ανεργία, Πληθωρισμός,

Τιμή μιας Μετοχής κτλ. • Διανύσματα ή σειρές (σε υπολογιστικό φύλλο)• Συχνότητες: Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία,

Μηνιαία, Εβδομαδιαία, Ημερήσια, Ωριαία.• Πολλές διαφορετικές τιμές για διαφορετικές

χώρες, πολιτείες, πόλεις ή αγορές για μία και μόνο χρονική περίοδο.

Page 10: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

Η δομή των οικονομικών δεδομένων• Δεδομένα Panel• Συνδυασμός χρονολογικών σειρών και διαστρωματικών

δεδομένων.• Παραδείγματα: ΑΕΠ, Ανεργία, Πληθωρισμός, Τιμή μιας

Μετοχής κτλ.• Πίνακες (στήλες και σειρές για ένα πίνακα n επί m )• Συχνότητες: Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία, Μηνιαία,

Εβδομαδιαία, Ημερήσια, Ωριαία.• Διαφορετικές τιμές για διαφορετικές χώρες, πολιτείες,

πόλεις ή αγορές cities και διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Page 11: Applied Econometrics Second edition

Applied EconometricsΗ δομή των Οικονομικών Δεδομένων - Συμβολισμοί

• Χρονολογικές σειρές: Yt, t=1990, 1991, …, 2012• Διαστρωματικά δεδομένα: Yi, i=1, 2, 3, …, 40• Δεδομένα Panel : Yit, τα i και t ορίζονται όπως

παραπάνω.• Είναι σύνηθες να συμβολίζουμε κάθε παρατήρηση με

το γράμμα t και τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων με T για τις χρονολογικές σειρές και να συμβολίζουμε κάθε παρατήρηση με το γράμμα i και τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων με N για τα διαστρωματικά.

Page 12: Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics

12

Η δομή των οικονομικών δεδομένων – Ποσοτικά ή ποιοτικά

• Τα δεδομένα μπορεί να είναι ποσοτικά ή ποιοτικά.

• Ποσοτικά (π.χ. κατά κεφαλήν ΑΕΠ, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών, ποσοστά ανεργίας)

• Ποιοτικά (π.χ. Ημέρα της εβδομάδας, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης)